Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2 Mô hình hồi quy bội, cung cấp cho người học những kiến thức như: Sự cần thiết của mô hình hồi quy bội; mô hình hồi quy bội và phương pháp ước lượng OLS; một số dạng của mô hình hồi quy; .Mời các bạn cùng tham khảo! | CHƢƠNG II MÔ HÌNH HỒI QUY BỘI . SỰ CẦN THIẾT CỦA MHHQ BỘI . Mô hình hai biến vấn đề về kì vọng sai số khác 0 Theo chƣơng I nếu giả thiết 2 E u X 0 thỏa mãn thì các ƣớc lƣợng OLS là ƣớc lƣợng không chệch. Tuy nhiên với mô hình 2 biến thì trong nhiều trƣờng hợp thực tế giả thiết này không thỏa mãn. Chú ý nếu giả thiết 2 thỏa mãn thì cov X u 0. 28 CHƢƠNG II Ví dụ . Khi xem xét tác động của thu nhập TN lên chi tiêu CT của hộ gia đình theo chƣơng 1 ta có thể sử dụng mô hình sau CT β1 β2TN u Yếu tố tài sản TS của hộ gia đình cũng có tác động lên CT nên nó là một thành phần của u. Thực tế một gia đình có TN cao thƣờng sở hữu nhiều TS nghĩa là TN và TS có quan hệ tƣơng quan cao Cov TN u 0 Giả thiết 2 bị vi phạm để khắc phục ta đƣa thêm biến TS vào và có mô hình sau CT β1 β2TN β3TS u 29 CHƢƠNG II Ví dụ . Xét quan hệ giữa vốn K và sản lƣợng Q của ngành dệt may Q β1 β2K u Sản lƣợng Q còn phụ thuộc vào các biến khác nhƣ số lao động L . Thực tế là các doanh nghiệp nhiều máy móc thì cũng thuê nhiều lao động nghĩa là Cov K L gt 0 Mà sai số u chứa L nên cov K u 0 nghĩa là giả thiết 2 bị vi phạm. Ta có thể sử dụng mô hình sau Q β1 β2K β3L u Nếu sai số ngẫu nhiên có tƣơng quan với biến độc lập thì giả thiết 2 sẽ bị vi phạm. 30 CHƢƠNG II Biến độc lập nội sinh là biến độc lập có tƣơng quan với sai số ngẫu nhiên. Khi mô hình có biến độc lập nội sinh thì giả thiết 2 bị vi phạm và do đó các ƣớc lƣợng OLS là ƣớc lƣợng chệch. Trong phân tích kinh tế - xã hội hiện tƣợng biến độc lập nội sinh xảy ra khá phổ biến với mô hình 2 biến. Để giải quyết vấn đề này ta phải đƣa thêm các biến quan trọng khác vào mô hình. Mô hình có nhiều hơn 1 biến độc lập gọi là mô hình hồi quy bội hay mô hình hồi quy đa biến. 31 CHƢƠNG II . Một số ƣu việt khác của mô hình hồi quy bội Mô hình hồi quy bội thƣờng có chất lƣợng dự báo tốt hơn. Mô hình hồi quy bội cung cấp các dự báo hữu ích hơn. Mô hình hồi quy bội cho phép sử dụng dạng hàm phong phú hơn. Mô hình hồi quy bội cho phép thực hiện các .
