Bài giảng Kinh tế lượng 1: Chương 6 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Một số khái niệm; Các giả thiết OLS khi ước lượng; Một số mô hình chuỗi thời gian cơ bản; Tính chất mẫu lớn và ước lượng OLS. Mời các bạn cùng tham khảo! | Chương 6. HỒI QUY VỚI CHUỖI THỜI GIAN Các chương trước đề cập số liệu chéo thời gian cố định quan sát các cá thể khác nhau Giả thiết OLS đã xét chỉ phù hợp với số liệu chéo Kinh tế vĩ mô và cả vi mô thường xét số liệu theo thời gian KINH TẾ LƯỢNG 1 Bộ môn Toán kinh tế NEU 178 Chương 6. Hồi quy với chuỗi thời gian NỘI DUNG CHƯƠNG 6 . Một số khái niệm . Các giả thiết OLS khi ước lượng . Một số mô hình chuỗi thời gian cơ bản . Tính chất mẫu lớn và ước lượng OLS KINH TẾ LƯỢNG 1 Bộ môn Toán kinh tế NEU 179 Chương 6. Hồi quy với chuỗi thời gian . MỘT SỐ KHÁI NIỆM Số liệu theo thời gian cách đều nhau Phải theo trình tự cố định Biến thời kỳ flow hoặc thời điểm stock Quá trình ngẫu nhiên Y t hoặc Y t Số liệu là rời rạc Yt t 1 2 hoặc t 0 1 2 Ví dụ GDP từ 1990 đến 2015 GDPt Biến trễ lag của Yt Yt 1 Yt 2 hoặc Y -1 Y -2 KINH TẾ LƯỢNG 1 Bộ môn Toán kinh tế NEU 180 Chương 6. Hồi quy với chuỗi thời gian . Một số khái niệm Sai phân và tự tương quan Sai phân bậc 1 first order difference Yt Yt Yt 1 Sai phân hai thời kỳ 2 Yt Yt Yt 2 Sai phân bậc 2 second order difference 2 Yt Yt Yt Yt 1 Tự tương quan bậc 1 first order autocorrelation Yt Yt 1 0 Tự tương quan bậc p p th order autocorrelation Yt Yt p 0 KINH TẾ LƯỢNG 1 Bộ môn Toán kinh tế NEU 181 Chương 6. Hồi quy với chuỗi thời gian . Một số khái niệm Chuỗi dừng Chuỗi Yt gọi là chuỗi dừng stationary time series nếu thỏa mãn 3 điều kiện i E Yt không đổi t ii Var Yt σ 2 không đổi t iii Cov Yt Yt p p chỉ thay đổi theo p Vi phạm ít nhất 1 trong 3 điều kiện chuỗi không dừng non-stationary time series Chuỗi phụ thuộc yếu weakly dependent Cov Yt Yt p 0 rất nhanh khi p tăng nhanh KINH TẾ LƯỢNG 1 Bộ môn Toán kinh tế NEU 182 Chương 6. Hồi quy với chuỗi thời gian . Một số khái niệm Nhiễu trắng Chuỗi Yt là Nhiễu trắng White noise nếu i E Yt 0 t ii Var Yt σ 2 t iii Cov Yt Yt p 0 t p Nhiễu trắng là chuỗi dừng không có tương quan với quá khứ KINH TẾ .
