Bài giảng Kinh tế lượng 1: Chương 7 - Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân (Năm 2022)

Bài giảng Kinh tế lượng 1: Chương 7 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Hiện tượng tự tương quan; Phát hiện tự tương quan; Khắc phục tự tương quan. Mời các bạn cùng tham khảo! | CHƯƠNG 7. TỰ TƯƠNG QUAN . Hiện tượng tự tương quan . Phát hiện tự tương quan . Khắc phục tự tương quan KINH TẾ LƯỢNG 1 Bộ môn Toán kinh tế NEU 200 Chương 7. Tự tương quan . HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN Mô hình chuỗi thời gian Yt 1 2X2t k Xkt ut Giả thiết TS1 Không có tự tương quan của sai số Corr ut ut p 0 t p 0 Giả thiết bị vi phạm có tự tương quan tương quan chuỗi bậc p autocorrelation serial correlation Trường hợp bậc 1 có thể viết ut 1ut 1 t 1 0 t là nhiễu trắng KINH TẾ LƯỢNG 1 Bộ môn Toán kinh tế NEU 201 Chương 7. Tự tương quan . Hiện tượng tự tương quan Tự tương quan và hậu quả Tự tương quan bậc 1 ut 1ut 1 t Khi 1 gt 0 tự tương quan bậc 1 dương Khi 1 lt 0 tự tương quan bậc 1 âm Khi 1 0 không có tự tương quan bậc 1 Tổng quát đến bậc p ut 1ut 1 put p t Hậu quả Ước lượng hệ số OLS là không chệch và vững Ước lượng phương sai SE là chệch Suy diễn thống kê có thể không đáng tin cậy KINH TẾ LƯỢNG 1 Bộ môn Toán kinh tế NEU 202 Chương 7. Tự tương quan . PHÁT HIỆN TỰ TƯƠNG QUAN Sử dụng et thay cho ut Xem et tương quan với et 1 et 2 hay không Xem đồ thị Kiểm định tự tương quan bậc 1 Các biến độc lập là ngoại sinh chặt hồi quy phụ trực tiếp kiểm định Durbin-Watson Các biến độc lập không ngoại sinh chặt Kiểm định BG có trễ của biến phụ thuộc Durbin s h Kiểm định tự tương quan bậc p kiểm định BG KINH TẾ LƯỢNG 1 Bộ môn Toán kinh tế NEU 203 Chương 7. Tự tương quan . Phát hiện tự tương quan Kiểm định Tự tương quan bậc 1 Khi các biến độc lập là ngoại sinh chặt Kiểm định Durbin-Watson DW phải có hệ số chặn n et et 1 2 DW d t 2 2 1 ˆ 1 t 1 et n 2 Với n k k 1 cho trước dL dU TTQ Không có Không Không có TTQ dương kết luận có TTQ kết luận âm 0 dL dU 4 dU 4 dL 4 KINH TẾ LƯỢNG 1 Bộ môn Toán kinh tế NEU 204 Chương 7. Tự tương quan . Phát hiện tự tương quan Kiểm định Tự tương quan bậc 1 Khi mô hình có trễ của biến phụ thuộc ở vế phải Yt 1 2X2t k Xkt Yt 1 ut Dùng Durbin s h khi መ lt 1 H0 Mô .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
487    6    1    28-03-2024
452    46    1    28-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.